自主创新前沿风控技术 东方微银为银行打造专属大数据模型体系

发表时间:2019-05-25

  中国网5月24日讯 以“创新发展 数说未来”为主题的2019年中国国际大数据产业博览会将于5月26日在贵阳开幕。博览会前夕,东方微银首席风控官吉风明接受采访时表示,基于对税务、征信、交易、工商、司法及其他各类数据的深刻理解,我们使用自主创新的前沿风控技术,为金融机构建立专属的大数据模型。

  站在市场角度看小微企业融资难题的破解,供需双方都有突破空间,需求方小微企业需要加强内部管理的规范性,注重企业信息的留存和归集,有意识地建立和积累企业信用;而作为主要供给方的银行,则需要加强对小微企业风险识别和信用评价的能力,构建小微企业信贷服务的盈利能力,实现小微企业信贷服务的市场化和常态化。

  但长期以来,银行在信贷决策过程中习惯依赖抵押和担保,到目前为止对于企业尤其是小微企业的第一还款来源的风险识别和信用评价,银行普遍还未完成能力构建,所以当失去了抵押和担保的风控手段和工具后,银行的贷款意愿会大打折扣。面对这一现状,中国银保监会于2019年2月25日公布的《中国银保监会关于进一步加强金融服务民营企业有关工作的通知》(银保监发﹝2019﹞8号)第十一条中,特别指出“商业银行要坚持审核第一还款来源,减轻对抵押担保的过度依赖,合理提高信用贷款比重。” 这预示着,银行业在信贷过程中的风控逻辑和风控手段的革新,以及对企业第一还款来源识别和评价的能力建设势在必行。

  由清华大学互联网产业研究院和东方微银联合推出的《金融科技在小微企业信贷中的应用发展研究报告》中提到,以第一还款来源为基础的企业信用和风险评价体系还处在探索阶段,但金融科技可发挥其大数据分析和建模的优势。通过利用大数据技术对企业经营信息开展筛选分析和价值挖掘,对小微企业勾勒经营画像,为信贷风险评估提供依据,增强银行对小微企业的风险识别和经营信用评价能力,对小微企业的金融信用做到心里有“数”。

  成立以来,东方微银一直专注于金融科技创新,聚焦大数据处理和智能化金融应用,以税务数据为核心,结合工商、司法、征信、结算等数据,构建对小微企业第一还款来源的信用评价体系,并利用人工智能技术建立小微企业的智能风控模型。

  东方微银智能风控模型一方面采用了前沿的大数据建模技术,一方面继承了传统统计建模的精华,并且还力求与银行信贷专家审批经验相吻合。东方微银首席风控官吉风明表示,在实践中,我们将遗传算法、模型集成、随机森林和深度学习等技术,与评级模型开发与验证的实践操作过程做了完美的融合,还提出了自主创新的模型稳健性技术,以确保模型表现能够在实际落地后的使用过程中持续有上佳表现。

  “一方面,我们并未抛弃传统的统计建模技术,例如回归技术、降维技术,而是将其和新技术相融合,我们客户的风控专家团队对此有很高的认可度,他们也可以将过往建模经验与我们的建模过程方便做对标,进行比较和印证。另外一方面,无论我们采用多复杂的技术,我们都对模型予以透明化转化处理,以使其对客户风控与信贷专家而言,不再是黑匣子或过于复杂而无法理解,这也是我们的核心技术。”吉风明说。

  模型的智能化一直是东方微银的持续追求,自动化只是实现智能化的第一步。除此之外,东方微银在实际模型架构设计中,模型设计思路是模拟专家决策,无论信息多少,都能做出精准决策。而且还是模拟群体决策,避免了单一模型独立决策带来的片面性和其他局限性。因此,信贷专家对此会有非常好的感受与体验,决策模型考虑的风控维度与其有较高的一致性,而且还能保证模型的全面性和稳定性,系统性提升了模型的可靠性。

  东方微银还对不同领域的专家经验进行深度挖掘,做了非常完善的特征挖掘工作,形成了全面、深入、独特的规则与变量体系。吉风明表示,我们每一个产品整体风控模型群涉及的变量数量都非常多,对数据做了深度而有效的利用。因此,东方微银风控模型的风险维度也非常全面,例如我们的评级模型就分为九大维度,能够对小微企业形成立体的、形象的风险画像。

  除了模型设计与建模技术上的核心优势外,东方微银还在模型架构上做了深入、大量的研究与实践工作,以形成组合风控优势,对信贷风险进行全面而立体的识别、计量和应对。东方微银的模型体系贯穿贷前、贷中、贷后全流程,且不仅仅着眼于风控,还着眼于客户挖掘与交叉营销,加上面对新建企业的产品服务,真正形成对小微企业的全生命周期服务及风控。

  监管与政策的影响也会对大数据风控有深入的影响。“我们的风控专家团队会实时跟进各种监管与政策的潜在重大影响,对趋势做出预判,对风控体系做出及时调整, 以确保风控体系的适时、稳健与可靠,帮助金融机构更加精准的服务好诚实经营的小微企业。”吉风明说。

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